每月焦點!財報營收創高,再搭配這 1 個技術指標增加選股效率~

每月焦點!財報營收創高,再搭配這 1 個技術指標增加選股效率~

有人會說股票是買未來的營收狀況,現在的股價通常已經反應完盈餘狀況,但是預估企業未來發展,仍以之前的營收來做基礎判斷,也因此我們可以利用營收創高,加上月營收年增率大於20%等條件來輔助篩選,來看看回測狀態...

有在留意股市的朋友們,在每個月初的時候,應該會常聽到新聞報導說,哪間公司營收創了幾年來的新高,或者是營收表現不如預期,營收衰退幾成的消息,其實營收公布是企業依照台灣證交所規定,上市,櫃公司有義務責任在每個月10日之前公布上個月的營收狀況,而每季的營收狀況,會分別在5/15日之前,8/14日之前,11/14日之前以及隔年的03/31日之前公布,讓股東以及投資大眾知道公司狀況,一旦沒有依時間公布財報營收的企業,會被處以停止交易這項處分。


因此喜歡以基本面當作選股核心策略的人,就可以利用每個月或是每一季公布財報數據的時候,選出營收優良的公司列入觀察名單,之後再其他選股因子來進行篩選。


有人會說股票是買未來的營收狀況,通常現在的股價通常已經反應完之前的公司的盈餘狀況,但是預估企業未來發展,仍以之前的營收來做基礎判斷,也因此我們可以利用營收創高,加上月營收年增率大於20%等條件來輔助篩選,我們利用系統來進行回測,可以發現,這個策略從2016到2020年有67%的報酬率,比大盤47%還高,但美中不足的地方在於篩選的股票太多,也容易產生其他雜訊。


半年報公布


為了改善這部分,大家可以試著用技術指標來做搭配,這就是我們常說的積木式組合策略,在這裡我們加上均線多頭排列這個條件來做篩選,之後回測完發現,報酬率由原本的67%變提高了130%,進場的次數由原本的2991變成了1461,整整少了快一倍以上,這就是基本面搭配技術面運用互補的結果。


半年報公布



量化交易的好處,就是可以無限擴大你的交易策略,大家也可以利用財報營收來做選股核心,搭配技術分析選出符合目標吧,以下示範列出8/17符合本策略的個股:


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