均線、KD、RSI這些股民愛用指標,美股也能通?回測20年美股數據「加減碼量化策略」報你知!

均線、KD、RSI這些股民愛用指標,美股也能通?回測20年美股數據「加減碼量化策略」報你知!

豐存股美股
10月22日

2020美國總統大選就在一週後,存美股該如何掌握震盪機會?本篇利用台灣股民最熟悉的 3 個技術指標,透過數據告訴您美股如何使用!

2020美國總統大選就在一週後,市場波動幅度加劇,對美股有興趣的投資人,由於美股較少像台股有公佈大戶分點籌碼數據,因此多數投資人都是技術派或者財報基本派這兩類。今天我們將研究幾個常見的技術訊號,以標普500指數為例,能否幫存股族做投資判斷呢?


技術指標百百款,小編取用三個台灣投資人較熟悉的技術指標進行分析,分別是均線MA、KD跟RSI值,來分析20天後的漲跌勢,輔助存股族在定投之外,是否可以找尋逢低加碼或者減碼的時機。


3個實用技術指標參數設定

我們取標普500指數從2000年至今的日線資料共5,111筆,本篇分析將使用資料科學分析中,廣泛使用的決策樹模型來進行回測。觀察看看數據裡面有甚麼規律。而研究的技術指標與特徵主要包括:


均線 KD RSI


4個模型績效回測結果

資料科學中的「決策樹」可以幫助我們快速了解到各個不同的數據因子(特徵值)對預測目標的相關性與不同特徵值的交互條件影響。我們建立模型並跑完數據後,分析結果如下圖:


投資人只要先了解到「最下層的每一個格子代表該條路徑下的最終結果」,我們將決策樹分四層,是個蠻簡單的結構。藍色代表上漲條件路徑,棕色代表下跌的路徑,而顏色深淺代表機率愈高。每一個分支的節點代表一個條件,而最下層的每一個格子代表該條路徑下的最終結果。投資人可以先往下看看我們統整出 4 個結論:


決策樹模型


(1) 以最下層的最終結果來看,反映過去20年美股長期向上的事實,橘色下跌的次數僅有4次,因此分析數據結果,下個月上漲的機會比下跌的機會多,這也是存股族能透過複利持續累積財富的關鍵。


(2) 從圖中綠框標註 4 的回測中,我們發現當如果當日與 120 日均線乖離率沒有超過1.8%、RSI小於30,且KD的K值小於33.8,則這個條件之下,20日後上漲的機會很大。


120日均線乖離率不大、且RSI小於30、再配合KD小於33,這樣的條件之下,代表並非走了一大段的多方趨勢,且短線暫時疲弱,則回測結果顯示20日後上漲的機會高,而且會有不錯的漲幅。


(3) 從圖中綠框標註 5 的回測中,如果當日與120日均線乖離率超過1.8%、20日均線乖離率小於0.1%,且KD的K值小於79.2,則這個條件之下,20日後上漲的機會很大。


(4) 從圖中藍框標註 6 的回測中,從數據也可歸納出KD大於80,的確有短線過熱的可能!KD的K值若大於79.2,則這個條件發生的時候,下跌的機會就變大了。


2個重要性最大指標:「RSI」與「120日均線乖離率」

上述決策樹模型,我們可以算出,對於預測20日後的漲跌目標來說,我們的數據中,最重要的五個特徵值依序如下:


均線 KD RSI


對於影響重要性最大的兩個特徵值RSI與120日均線乖離率,我們進一步將漲跌關係數據抓出來,做視覺化分析,幫助我們歸納出2個規律。


均線 RSI

備註:紅點代表20天後上漲,綠點代表20天後下跌


(1) 這張圖可以看到,有些區域的漲與跌的分界很乾淨,例如RSI在50以下且120日均線乖離率在-10%以下,則20日後上漲機會很大,顯示當下有超跌的可能。


(2) 相反RSI處在40以下但是120日均線乖離率還沒低於-10%,則可能指數在一個下跌趨勢中,出現這樣的情況,則未來20日大多是下跌。


存股族如果要進場,可以參考今天數據上的觀察,輔助判斷是否可以逢低加碼或者減碼。要提醒投資朋友,本文目的為利用數據示範、以驗證技術指標的實用性,而有效的投資策略必須搭配嚴格資金控管與正確心態,才是長期獲利的要素。


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|文章圖片來源:shutterstock

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