有賺就要跑的交易:當日沖銷碗公時機!

有賺就要跑的交易:當日沖銷碗公時機!

當沖族火熱~近月當沖比直衝3成!「交易量」與「波動度」是當沖客的好朋友,本篇統計每日大盤 1 分 K 棒波動度,讓你掌握最有機會的時機!馬上來看看...

震盪幅度擴大 有利當沖交易

還記得上次看到3000億大量是何年何月嗎??? 今年就發生兩次3000億元之上的日成交量,熱錢滾滾資金潮流,市場熱度比全台氣溫還要高,台北股市再度寫下歷史新頁,交易量大基本上是一件好事情,代表人氣旺盛、投資人參與度高,但是熱絡表象的背後,卻也隱藏買賣雙方傾巢而出,後續可能因此角力混亂,而加權指數創下30年歷史新高,目前也還處於高檔位階,中長線操作難度提升,當日沖銷或許是現階段可考慮的投資方式。


回顧2017年台北股市行情發燙,也逐漸催出市場人氣,當沖交易盛行,市場占比由不足10%一舉突破20%大關,時隔三年,經歷美中貿易戰以及新冠肺炎等風風雨雨,投資人風險意識升高,轉向當日沖銷的交易占比也比較高,尤其5月份更是上衝30%,再以每月指數震盪幅度而言,2017年普遍介於2-5%之間,平均值3.55%,但是今年平均震盪幅度擴大到11%,即便扣除20%之上的極端值,平均震盪幅度依舊高達8.36%,而價格波動越大,作當日沖銷價差獲利的機會也當然會增加。


台股當沖佔比


一日波動碗公形狀 頭尾時段相對適合

既然波動越大越有利,而當日沖銷又有時間上的一日限制前提,焦點自然鎖定在什麼時間比較容易產生波動空間,以今年5-7月加權指數每日1分k棒為標的,計算每根k棒的波動震盪幅度,不論是以哪一個月份作觀察,普遍都呈現一個L型曲線(左側),這也就表示剛開盤時波動程度最大,倘若剔除開盤第1分k棒,波動幅度將變為類似碗公的形狀(右側),一樣是初期波動率較高,隨著時間而逐漸降低,盤中趨於平穩,爾後又開始加溫提升至收盤。


因此一日波動程度而言,頭尾兩個時段是比較適合進行當日沖銷,尤其剛開盤數十分鐘內往往是當日最有利可圖的時段,也有助於盡早結束部位獲利了結。至於標的挑選,當沖交易最好著重在成交量大且股價波動大的個股,因為成交量大有利於進出場,比較不會沖不掉,而股價波動大的個股,抵銷手續費與證交稅等成本之後,才有賺價差的空間。


當然絕不是每一位投資人都適合當沖交易,必須有時間緊盯盤面變化,看準了標的下單要快,苗頭不對腳底抹油,風險控管當日結清,容不得絲毫心存僥倖,頻繁交易累積的交易成本也是一個負擔,所以重點還是得回到投資人身上,當沖交易必須適合自己又能靈活運用才重要。


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(*圖解:波動率計算:[最高 - 最低]/ 開盤 ;右側圖片將開盤波動率剔除 )

當沖波動率

圖片來源:投資顧問部


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|文章圖片來源:shutterstock


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