何謂程式交易?程式交易的優勢與如何學習

何謂程式交易?程式交易的優勢與如何學習

Python API專欄
2020年12月17日

隨著科技及網路的進步,程式交易已漸漸越來越普及,那到底甚麼是程式交易?今天想跟大家分享何謂程式交易,以及了解它帶給我們什麼好處 !

程式交易,也可以稱呼為系統化交易,在盤中能夠模擬人來進行自動操盤,簡易的流程如下


Step 1. 接收市場資訊,像是透過程式串接API接收即時逐筆成交資料(Tick Data)


Step 2. 藉由程式觀察價量的變動,並透過事先定義好的策略計算出買賣點(例如黃金交叉就買進,死亡交叉就賣出,或者是突破壓力線就買進,漲幅突破3%就賣出)


Step 3. 當進出場訊號觸發時,在自動進行下單買進或賣出


程式交易


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為何大家都想學習程式交易?

接著我們來談談程式交易的優點吧!


1. 相較起人工交易,一次頂多只能關注2-3檔股票,程式交易則可以處理大量的資料並且同時操作多擋股票


2. 在盈虧的壓力下,我們要能夠果斷的做出決定,是不容易的,有時會想多賺一點,有時會想少虧一點,導致於錯失最佳的時機,而程式交易則可以完成遵守交易紀律,何時該買進賣出,絕不會有因情緒或直覺的影響造成任何的遲疑


3. 程式能夠替我們看盤,並自動執行交易,能夠省下我們很多的時間,多出來的時間可以用來優化交易策略或是做更有意義的事情


4. 有時我們在網路或在書籍上看到一些不錯的策略,但這些策略真的如作者講的這麼好嗎?此時程式交易則能夠對策略以歷史數據進行回測,讓我們能夠看清策略的盈虧、勝率等數據,並讓我們能夠進一步優化交易策略


程式交易

程式交易


世上沒有任何東西是完美的,有優點也必會有缺點,我們會需要「花時間學新的軟體或自己寫程式」之外也「需要花時間開發能夠獲利的策略」,除此之外「電腦畢竟不像人這樣靈活」,畢竟是透過預先設定好的規則來下單,但缺點是可以透過不斷的改良與優化來改善的。


我們要如何開始踏入「程式交易」這旅程?

目前市場上程式交易客主要分兩類


1. MultiCharts 等現成專業軟體


目前在業界多半採用這套軟體,它提供完整且多元的模組,從串接報價、回測歷史績效到下單的功能,讓我們可以專注在「策略」的最佳化。


2. 自寫程式串 API


相較於 Multicharts,自寫程式比較有彈性,無論是下載歷史資料、串接報價、回測、下單都能自己寫,而且可以客製市面上沒有功能,雖然技術門檻比較高,但優點是我們不用支付而外軟體的費用。


程式交易


結語:程式交易在一開始時需要投入較多的心力與時間來學習新的軟體或是寫程式,但當能夠融會貫通時,「程式交易」不但能夠協助驗證自己的策略是否能夠獲利,同時也可以在戰場上實際運用,對於想將交易自動化的投資者,「程式交易」是相當好的利器。


你只需要一台電腦、Python程式語言,和申請券商 API,就可以進入程式交易的世界~


本文來源為:Python 股票程式交易大師班 - 用券商API打造智慧股票下單機器人


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