2023 第五屆 411AI日 全智動交易論壇

一日實盤程式交易當沖大賽

04.11 9:00~17:00 台大集思會議中心

活動結束

韓傳祥

教授

AI/ML在ETF量化投資的應用

ETF 的發展近幾年來席捲全球，不論是在市場面與交易面，早已超越指數化投資的初始概念，不斷朝主動式、客製化的方面演變，有人甚至以民主化投資稱之。我們先簡介 ETF 市場最新發展，特有的申購贖回機制，之後介紹幾個交易常見的套利策略、AI/ML 在指數追蹤與投資組合的應用，最後就風險與機會做總結。

講師介紹

韓傳祥博士的專長包括金融工程、應用機率、金融科技與區塊鏈，專任清華大學，兼任台灣大學以及政治大學，具豐富的產官學合作經驗。

廖建松

超五X5

AI交易可以勝過人嗎？

AI與交易者的勝負要如何定義？我們將從三個層面來探索這個賽局，並檢視20年前交易員公開的策略，看看是否經得起考驗？從而思考AI在未來能開創出的局面，再以半導體的發展經驗，提出程式交易的發展架構與講者的實踐範例。

講師介紹

畢業於交通大學，在電子製造業工作逾10年，後於2000年成為全職交易人，並2010年開始，專注在美期組合交易，著有《超五系統交易》。

永豐金證券投顧部

AI幫你顧

全智動量化交易

永豐金投顧部擁有多位經驗豐富的證券期貨雙分析師、專精XQ 多策略多時 序多商品交易高手、熟悉主力控盤與盤勢分析的專業經理人、海歸學洞悉全 球總經及台美金融市場的專家，兼具資工背景與財經背景，擅長數據分析與 量化交易。期待他們的分享能為參加者帶來更多專業知識和實戰經驗。

講師介紹 呂正傑部長

呂部長於投資交易領域，三十年磨一劍，將分享從主觀交易到AI 交易的歷 程，以及永豐金證券在AI 上的各項應用，包括AI 智能讀報與關鍵字分析、AI 辨識型態預測行情、AI 股票健診、AI 市場風控…等各項服務關鍵技術

鍾淳豐

嘉實資訊產品部資深協理

不用寫程式碼 交易也能像堆積木

不用寫程式碼也能做程式交易？程式交易正式進入NO CODE的世界。XQ全球贏家一直致力推廣程式交易，我們理解再簡單的程式語言，都有進入障礙。你是不是也想像過滑鼠點幾下就可以創造一個交易策略？這就是「XQ量化積木」，一個完全不需要寫程式碼的量化交易平台。

講師介紹

現任嘉實資訊產品部資深協理，負責XQ程式交易系列產品及行動報價軟體規劃。曾在國內券商擔任選擇權交易員，2012年將MultiCharts引入台灣，重新啟動台灣程式交易浪潮，具備十多年的程式交易產品開發經驗。著有PowerLanguage程式交易語法大全一書。

曾永泉

威旭資訊 董事長

市場是競爭的，雜訊很多，騙子很多，而你不重要！

金融市場瞬息萬變、雜訊滿山遍野、騙子也層出不窮，有人跟著趨勢操作，有人逆勢而行，到底怎樣才是一個好策略？可以成功切入市場擠下一席之地，而非淪為事後諸葛？ 同時，隨著資訊科技的成熟，程式交易已逐漸在市場變成主流，常常聽到程式交易、高頻交易、AI及演算法，那到底甚麼又是程交易、高頻交易？

講師介紹

金融背景出身的Adam，從第一線交易員做起，在金融交易上有許多亮眼的成績，曾贏得兩屆股票期貨比賽冠軍及一屆權證比賽冠軍。

韓承佑

FinLab創辦人

進階機器學習模型用於台股交易的演算法實作分享

量化投資是將金融工程、計算機科學、數學和統計學等學科結合起來，使用數學模型發現市場中價格非效率資產。在過去的幾十年中，它已經成為主流投資方法之一，並經歷了三代: Quant 1.0、2.0 和 3.0。Quant 3.0 使用深度學習技術探勘非線性定價規則。但是，深度學習有限制，如需要大量研發人力對於神經網絡模型進行調整。

講師介紹

博士畢業於法國巴黎薩克萊資工所，碩士畢業於台灣大學電子所，2016年創立 FInLab 在量化交易研究領域深耕至今。

論壇議程

時　間

議　程

  • 08:30-08:50

    報到

  • 08:50-09:05

    一日實盤程式交易當沖大賽開盤

  • 09:05-09:10

    2023 41AI日開場影片觀賞/大合照

  • 09:10~09:20

    開場嘉賓致詞/ 永豐金證券 張李章隆 總經理

  • 09:20-10:25

    韓傳祥

    AI/ML在ETF量化投資的應用

    韓傳祥 教授

    ETF 的發展近幾年來席捲全球，不論是在市場面與交易面，早已超越指數化投資的初始概念，不斷朝主動式、客製化的方面演變，有人甚至以民主化投資稱之。我們先簡介 ETF 市場最新發展，特有的申購贖回機制，之後介紹幾個交易常見的套利策略、AI/ML 在指數追蹤與投資組合的應用，最後就風險與機會做總結。

  • 10:25-11:30

    廖建松

    AI交易可以勝過人嗎？

    超五X5 廖建松

    AI與交易者的勝負要如何定義？我們將從三個層面來探索這個賽局，並檢視20年前交易員公開的策略，看看是否經得起考驗？從而思考AI在未來能開創出的局面，再以半導體的發展經驗，提出程式交易的發展架構與講者的實踐範例。

  • 11:30-11:40

    休息時間

  • 11:40-11:45

    一日實盤程式交易當沖大賽 戰況報導

  • 11:45-12:00

    AI

    一日實盤程式交易當沖大賽策略交流 (永豐金證券投資顧問部/當日領先者)

  • 12:00-13:00

    中場時間 (供應便當/飲料)

  • 13:10-14:15

    鍾淳豐

    不用寫程式碼 交易也能像堆積木

    鍾淳豐 嘉實資訊資深協理

    不用寫程式碼也能做程式交易？程式交易正式進入NO CODE的世界。XQ全球贏家一直致力推廣程式交易，我們理解再簡單的程式語言，都有進入障礙。你是不是也想像過滑鼠點幾下就可以創造一個交易策略？這就是「XQ量化積木」，一個完全不需要寫程式碼的量化交易平台。

  • 14:15

    一日實盤程式交易當沖大賽頒獎

  • 14:15-15:20

    曾永泉

    市場是競爭的，雜訊很多，騙子很多，而你不重要！

    威旭資訊 曾永泉 董事長

    金融市場瞬息萬變、雜訊滿山遍野、騙子也層出不窮，有人跟著趨勢操作，有人逆勢而行，到底怎樣才是一個好策略？可以成功切入市場擠下一席之地，而非淪為事後諸葛？ 同時，隨著資訊科技的成熟，程式交易已逐漸在市場變成主流，常常聽到程式交易、高頻交易、AI及演算法，那到底甚麼又是程式交易、高頻交易？AI又該如何與交易結合，提升交易績效？本次演講將傳授重要的交易心法並解密高頻交易的世界！

  • 15:20-15:25

    休息時間

  • 15:25-16:30

    韓承佑

    進階機器學習模型用於台股交易的演算法實作分享

    FinLab創辦人 韓承佑

    量化投資是將金融工程、計算機科學、數學和統計學等學科結合起來，使用數學模型發現市場中價格非效率資產。在過去的幾十年中，它已經成為主流投資方法之一，並經歷了三代: Quant 1.0、2.0 和 3.0。Quant 3.0 使用深度學習技術探勘非線性定價規則。但是，深度學習有限制，如需要大量研發人力對於神經網絡模型進行調整。這個演講中介紹了 Quant 4.0，通過結合自動化 AI、可解釋 AI 和知識驅動 AI 等關鍵差異化的演算法來解決這些限制。此外，也會介紹具有挑戰性的量化技術問題，討論潛在的解決方案、研究方向和未來趨勢。

  • 16:30-16:45

    Q&A 開放交流時間 / 活動閉幕致詞

活動介紹影片

2023 一日實盤程式交易當沖大賽

活動辦法

即日起~2023/3/31(五)下午3:00截止

第五屆41AI日與會者(參賽者須購票始得有參賽資格)

於報名期間內填寫報名表單完成，經主辦單位確認報名資訊無誤後即可參加，主辦單位將提 供一組虛擬交易帳號密碼供參賽者使用。

競賽規則

2023/4/11上午9:00至下午1:30(台灣時間)止，僅一個交易日。

台股現貨，不含ETF，不限制多空操作。

0.2%(手續費+滑價)

1,000萬

  1. 帳戶總投資下限20%(1000萬初始資金最少要投資200萬)
  2. 競賽當日參賽者需在個人裝置上自行啟動交易腳本，主辦單位不提供設備執行。
  3. 本次競賽限用「XQ全球贏家」進行投資交易，由嘉實虛擬交易所進行撮合；本次競賽虛擬交易帳號密碼請勿修改，如因修改帳密造成主辦單位無法於當日查看損益，視為棄權，參賽者不得因此議異。
評選辦法

每位參賽者根據當日已實現損益進行排名，取前三名為本競賽得獎者。

活動獎項

得獎名單將於活動當日公布並頒發獎項。

雙人自助餐券、獎狀、2024第六屆41AI日免票入場、AI投顧深度交流活動

獎狀、2024第六屆41AI日免票入場、AI投顧深度交流活動

獎狀、2024第六屆41AI日免票入場、AI投顧深度交流活動

得獎心得
獎項  策略名稱  策略邏輯  得獎心得 
冠軍  逆勢當沖王  透過近日最低成交值門檻找出持續交投熱絡的股票，於當日接近漲跌停價時，透過判斷當日預估量是否爆量決定要不要逆勢操作  由於有交易金額限制，如何找出有機會出現波段的股票成了關鍵，當沖不是容易的事，單純做漲跌停板逆勢交易很危險，但透過條件篩選股池，並嚴格設定停損，就有機會賺大賠小，想學更多交易手法歡迎訂閱豐XQ殿堂！ 
亞軍  豐收多  有強勢延伸且短回測之後進行有效攻擊  很感謝永豐主辦單位舉辦這麼優質、專業的活動，在股票自動交易的項目中與大家一起交流。事實上在上千檔股票中想要當沖交易，確實難度高，不僅要有適當的選股，還要吻合特定走勢發動的條件，實屬不易。  在這次比賽的策略中採取的邏輯為有強勢延伸且短回測之後進行有效攻擊，此外亦作了嚴謹的風控,取到不錯的效果，也期許在各個面向上秉持著積極的態度持續向前，也能創造更好的效果與大家分享！ 
季軍  晶彥先進科技-逆勢動態策略  監測股票的動能、在逆勢趨勢兩波高點後做空、在逆勢趨勢兩波低點後做多  很感謝我們公司程式交易部門的下單合作券商持續舉辦這個講座之外今年還加碼舉辦了自動交易競賽，特別感謝永豐法人部雅萍經理，讓我們在自己埋頭開發策略外還能與各位先進互相交流。  這次能得獎並非我一人的功勞，而是在於余博與王律撰寫策略以及對股票交易即時的敏銳反應、Cobra 專業的協助，很開心我是「晶彥先進科技」交易團隊成員之一。  非常開心高興團隊開發的策略能夠得獎，再次謝謝永豐，希望未來能有更多的合作機會跟學習交流。 
優勝1  酒田kd當沖空  捕捉高檔爆量的偏空型態,當股價已在高檔且出現kd背離情況,就列入觀察標的,盤中若出現高檔的紡錘線(留長上影線、紅黑k不拘)、並且連帶有爆量、k值下滑則認定為股價遇高上不去,此時進場放空以賺取高檔拉回時的價差。  很榮幸可以獲得一日當沖大賽的優勝,後續也會持續精進策略,永豐金讚~豐XQ讚~ 
優勝2  弱勢逆勢當沖  小公司中挑選價量符合條件的公司，挑選創高特徵，抓取強烈動能的出現。  我這次參賽的策略名稱是弱勢逆勢當沖，是一個偏左側思維但是操作依然是右側交易的當沖做多策略。從小公司中挑選價量符合條件的公司，其中需要創高特徵，因為需要有強烈動能出現。這次有幸得到優勝十分感激，也很謝謝41AI日提供這樣的平台可以展示自己的策略成效。 

活動資訊

2023/4/11 (二)

集思台大會議中心-國際會議廳、柏拉圖廳 (台北市羅斯福路四段85號B1)

講座採售票方式進行，限額340人；金融科技展覽區(柏拉圖廳)免費參觀

售票資訊

售票方案 早鳥專屬優惠
3/1~3/31 		正式開賣
4/1~4/10
標準門票 1,200元 1,600元
團購5張
(原價8,000元)		 5,500元 7,200元
豐XQ鑽卡/金卡會員 1,000元 1,400元
線上票 980元 1,280元

立即報名

活動分享

上屆精彩回顧

聯合策展單位

永豐金證券 嘉實資訊 台灣量化交易協會
北科大資材 威旭資訊 FinLab
技術指導 教育部補助大專校院STEM領域及女性研發人才培育計畫
協辦單位 政治大學數位金融實驗室 中華機率統計學會
注意事項
  1. 如欲退票請於活動日前10日至KKTIX平台申請，最後退票日為2023/3/31，逾時則KKTIX無法退票，退票KKTIX需扣10%費用，KKTIX退票辦法請至 https://reurl.cc/KMxy8j
  2. 所有參加競賽之獲獎者，必須依規定繳納扣繳之稅款。依中華民國所得稅法規定，若獎項所得額超過新台幣NT$1,000元整，將列入個人年度綜合所得稅，故得獎人必須依規定填寫並繳交相關收據方可領取；若獎項所得總額超過NT$20,000元整，需另繳納10%稅額。若得獎者經主辦單位通知拒絕繳納代扣稅額，則視為得獎者自動放棄領獎資格。
  3. 主辦單位保留是否核准參賽者參加競賽之權利，並保留隨時修改計分方式、暫停、終止活動之權利。本活動辦法若有未盡事宜，主辦單位保有隨時修訂之權利。如有任何更動，皆以活動網站公告為準，不另行通知
  4. 如有問題歡迎於台股交易日14:00-16:30致電0800-038-123 / 02-6630-8899或來信 service.sec@sinopac.com ，我們將竭誠為您服務。